OptionsFlow MCP Server

一个通过Yahoo Finance提供高级期权分析和策略评估的模型上下文协议（MCP）服务器。使大型语言模型能够分析期权链，计算希腊字母，并使用全面的风险指标评估基本期权策略。

功能

期权分析

• 完整的期权链数据处理
• 希腊字母计算（Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho）
• 隐含波动率分析
• 概率计算
• 风险/回报指标

策略分析

• 信用看涨期权价差（CCS）
• 信用看跌期权价差（PCS）
• 现金担保看跌期权（CSP）
• 覆盖看涨期权（CC）
• 仓位希腊字母评估
• 流动性分析
• 风险指标计算

风险管理

• 买卖价差分析
• 成交量和未平仓合约验证
• 仓位规模建议
• 最大损失计算
• 盈利概率估计

安装

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 克隆仓库
git clone https://github.com/twolven/mcp-optionsflow.git
cd mcp-optionsflow

使用方法

在你的Claude配置中添加以下内容： 在你的claude-desktop-config.json文件中，在mcpServers部分添加以下内容：

{
    "mcpServers": {
        "optionsflow": {
            "command": "python",
            "args": ["path/to/optionsflow.py"]
        }
    }
}

将"path/to/optionsflow.py"替换为你保存optionsflow.py文件的实际路径。

可用工具

1. analyze_basic_strategies

{
    "symbol": str,                    # 必填：股票代码
    "strategy": str,                  # 必填："ccs"、"pcs"、"csp"或"cc"
    "expiration_date": str,          # 必填："YYYY-MM-DD"
    "delta_target": float,           # 可选：CSP/CC的目标Delta（默认值：0.3）
    "width_pct": float              # 可选：价差宽度（默认值：0.05）
}

策略分析响应格式

{
    "symbol": str,
    "strategy": str,
    "current_price": float,
    "expiration": str,
    "days_to_expiration": int,
    "analysis": {
        # 信用看涨期权价差 / 信用看跌期权价差
        "strikes": {
            "short_strike": float,
            "long_strike": float
        },
        "metrics": {
            "credit": float,
            "max_loss": float,
            "max_profit": float,
            "probability_of_profit": float,
            "risk_reward_ratio": float
        },
        "greeks": {
            "net_delta": float,
            "net_theta": float,
            "net_gamma": float
        }
        
        # 现金担保看跌期权
        "strike": float,
        "metrics": {
            "premium": float,
            "max_loss": float,
            "assigned_cost_basis": float,
            "return_if_otm": float,
            "downside_protection": float
        },
        "greeks": {
            "delta": float,
            "theta": float,
            "gamma": float
        }
        
        # 覆盖看涨期权
        "strike": float,
        "metrics": {
            "premium": float,
            "max_profit": float,
            "max_profit_percent": float,
            "upside_cap": float,
            "premium_yield": float
        },
        "greeks": {
            "position_delta": float,
            "theta": float,
            "gamma": float
        }
    }
}

要求

• Python 3.12+
• mcp
• yfinance
• pandas
• numpy
• scipy

限制

• 数据来源于Yahoo Finance，可能存在延迟
• 期权数据可用性取决于市场时间
• 根据Yahoo Finance API限制有速率限制
• 希腊字母计算是理论上的，基于Black-Scholes模型
• 提前分配风险未纳入概率计算

贡献

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许可证

本项目根据MIT许可证发布 - 查看LICENSE文件以获取详细信息。

作者

Todd Wolven - (https://github.com/twolven)

致谢

• 使用Anthropic的Model Context Protocol (MCP)构建
• 数据由Yahoo Finance提供
• 为Anthropic的Claude开发